Сергей Дробышевский — Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели

Загрузка...

Автор: Сергей Михайлович Дробышевский

Издательство: Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара

ISBN:

5-93255-008-2

Книга из раздела: Книги, Литерат.

О книге

«Сергей Дробышевский — Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели»

Данная работа посвящена обзору современной теории временной структуры процентных ставок. В работе представлены основные гипотезы, объясняющие временную структуру (гипотезы ожиданий, предпочтения ликвидности, а также гипотезы об изменяющейся во времени премии за срок, сегментации рынков и «предпочитаемой» среды). Приведен краткий обзор их эмпирических проверок. Модели временной структуры отнесены к четырем классам: макроэкономические подходы, факторные стохастические модели, стохастические модели общего равновесия и модели с отсутствием арбитража. Рассмотрены основные модели временной структуры в каждом классе и описаны результаты их эмпирических сравнений.