А. Бородин – Случайные процессы

Загрузка...

Автор: А. Н. Бородин

Издательство: Издательство ЛАНЬ

ISBN:

978-5-8114-1526-7

Книга из раздела: Учебная литература, Книги, Литерат.

О книге

«А. Бородин – Случайные процессы»

Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы – броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен. Учебное пособие предназначено для математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории вероятностей.