Андрей Радионов, Андрей Кудрявцев – Введение в количественный риск-менеджмент

Загрузка...

Автор: Андрей Алексеевич Кудрявцев, Андрей Владимирович Радионов

Год выхода: 2016

Издательство: СПбГУ

ISBN:

978-5-288-05651-2

Книга из раздела: Личные финансы, Управление, подбор персонала, Учебная литература, Книги

О книге

«Андрей Радионов, Андрей Кудрявцев – Введение в количественный риск-менеджмент»

Настоящий учебник содержит материал по изучению количественных методов, применяемых в области управления рисками. Основное внимание уделяется вопросам оценки вероятностных распределений ущерба как индивидуального, так и совокупного, для портфеля рисков в целом. В этом контексте подробно рассматриваются такие аспекты, как анализ стохастических зависимостей и эффекты, вызываемые неоднородностями статистических выборок, а также поведение максимумов и минимумов случайных величин. Необходимость учета подобных аспектов при решении практических проблем экономики и бизнеса часто затрудняют применение стандартных статистических методов. Кроме того, в книге дается введение в теорию количественной оценки риска, являющейся основой экономико-математического моделирования в области управления рисками.

Для студентов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в вопросах управления рисками или в области экономико-математического моделирования, а также для всех интересующихся указанными проблемами.