Генрих Пеникас, Фуад Алескеров, Ирина Андриевская, Василий Солодков – Анализ математических моделей Базель II

Загрузка...

Автор: Василий Михайлович Солодков, Генрих Иозович Пеникас, Ирина Константиновна Андриевская, Фуад Тагиевич Алескеров

Год выхода: 2013

Издательство: Издательская фирма "Физико-математическая литература"

ISBN:

978-5-9221-1463-9

Книга из раздела: Банковское дело, Книги, Литерат., Прочая образовательная литература

О книге

«Генрих Пеникас, Фуад Алескеров, Ирина Андриевская, Василий Солодков – Анализ математических моделей Базель II»

Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка.

Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации «Банковское дело».