Я. Белопольская – Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики

Загрузка...

Автор: Я. И. Белопольская

Издательство: Издательство ЛАНЬ

ISBN:

978-5-8114-6859-1

Книга из раздела: Учебная литература, Книги, Литерат.

О книге

«Я. Белопольская – Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики»

Цель пособия – изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и её связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от их функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика» «Прикладная математика» «Прикладная математика и информатика» специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.